Senior Data Scientist - Credit Risk / Credit Scoring w Ostrołęka, Polska

Senior Data Scientist – Credit Risk / Credit Scoring

Miejsce pracy: Ostrołęka

Twój zakres obowiązków

• Samodzielne zaprojektowanie i zbudowanie od podstaw nowego modelu scoringowego do oceny ryzyka kredytowego w obszarze pożyczek konsumenckich.
• Przeprowadzenie pełnego procesu budowy modelu: od analizy i przygotowania danych, określenia zmiennej celu oraz identyfikacji zmiennych predykcyjnych, przez dobór metod modelowania i testowanie, po wdrożenie produkcyjne.
• Wykorzystanie danych wewnętrznych oraz danych z zewnętrznych baz informacji kredytowej, w szczególności BIK i CRIF, do budowy skutecznego modelu oceny ryzyka.
• Dobór metod modelowania, parametrów i progów decyzyjnych z uwzględnieniem specyfiki portfela, profilu klientów oraz celów biznesowych.
• Zapewnienie odpowiedniej jakości predykcyjnej modelu, jego stabilności i zdolności do skutecznego różnicowania ryzyka kredytowego.
• Analiza kompromisu pomiędzy poziomem ryzyka kredytowego, akceptowalnością wniosków, jakością portfela i rentownością produktów.
• Opracowanie zasad monitorowania skuteczności modelu oraz jego późniejszej kalibracji i rozwoju.
• Rozwój kolejnych rozwiązań scoringowych, w tym modeli behawioralnych i modeli wspierających procesy windykacyjne.
• Współpraca z zespołami ryzyka, analityki i IT w celu wdrożenia modelu do procesów decyzyjnych i zapewnienia jego efektywnego działania w środowisku produkcyjnym.

Nasze wymagania

• Minimum 5 lat doświadczenia w budowie modeli scoringowych lub predykcyjnych, w tym obowiązkowo doświadczenie zdobyte w pozabankowej instytucji pożyczkowej.
• Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ścisłe: matematyka, statystyka, ekonometria, informatyka, analiza danych lub pokrewne.
• Udokumentowane doświadczenie w samodzielnym zbudowaniu i wdrożeniu produkcyjnym modelu scoringowego dla pożyczek konsumenckich.
• Praktyczna znajomość specyfiki oceny ryzyka kredytowego w segmencie niezabezpieczonych pożyczek konsumenckich.
• Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu całego procesu modelowania – od przygotowania danych i definiowania zmiennej celu po walidację, wdrożenie i monitoring modelu.
• Bardzo dobra znajomość metod statystycznych, modelowania predykcyjnego i technik machine learning stosowanych w credit scoringu.
• Doświadczenie w analizie danych kredytowych oraz identyfikacji zmiennych istotnych dla przewidywania prawdopodobieństwa niewypłacalności klienta.
• Umiejętność oceny jakości modelu nie tylko pod kątem statystycznym, ale również jego wpływu na akceptowalność wniosków, poziom NPL i rentowność portfela.
• Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji modelowych, krytycznej oceny wyników oraz przekładania analiz na rozwiązania biznesowe.

Mile widziane

• Doświadczenie w budowie modeli dla niezabezpieczonych pożyczek gotówkowych w pozabankowej firmie pożyczkowej.
• Praktyczna znajomość danych i rozwiązań oferowanych przez BIK, CRIF lub inne zewnętrzne źródła informacji kredytowej.
• Doświadczenie w budowie modeli aplikacyjnych i behawioralnych oraz modeli wspierających procesy windykacyjne.
• Znajomość metod kalibracji, monitorowania stabilności i oceny skuteczności modeli scoringowych.
• Doświadczenie w optymalizacji polityki kredytowej oraz progów akceptacji wniosków.

To oferujemy

• Możliwość samodzielnego zaprojektowania i zbudowania nowego modelu scoringowego, który będzie wykorzystywany w rzeczywistych procesach decyzyjnych.
• Realny wpływ na kształt polityki kredytowej, jakość portfela i wyniki biznesowe.
• Dużą samodzielność oraz odpowiedzialność za kluczowy projekt z obszaru ryzyka kredytowego.

Benefity

• prywatna opieka medyczna
• dofinansowanie szkoleń i kursów
• ubezpieczenie na życie
• spotkania integracyjne

Kogo szukamy?

Szukamy doświadczonego eksperta w obszarze Credit Risk i Credit Scoring, który ma praktyczne doświadczenie w pozabankowym rynku pożyczkowym i potrafi samodzielnie przeprowadzić projekt budowy modelu scoringowego od koncepcji do wdrożenia produkcyjnego.

Zależy nam na osobie, która rozumie specyfikę portfela pożyczek konsumenckich, potrafi pracować na rzeczywistych danych kredytowych i podejmować decyzje modelowe z uwzględnieniem zarówno jakości predykcji, jak i celów biznesowych.

CAPITAL SERVICE S.A.

W Capital Service S.A. tworzymy zespół doświadczonych specjalistów z różnych obszarów zawodowych. Cenimy sobie profesjonalizm, ale jednocześnie wyróżniamy się niekorporacyjną kulturą pracy. Stawiamy na dynamiczny rozwój, promujemy i nagradzamy najlepszych, a także jesteśmy otwarci na współpracę z osobami, które dopiero rozpoczynają swoją zawodową karierę.

Dołącz do Capitalnego zespołu! Aplikuj na stanowisko:

Senior Data Scientist – Credit Risk / Credit Scoring

w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym

Wszystkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych w tej rekrutacji znajdziesz w formularzu aplikacyjnym, po kliknięciu w przycisk "Aplikuj Teraz".